PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TROIX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TROIX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

TROIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TROIX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TROIX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		-0.43%31.93%2.96%16.60%-15.38%12.43%9.33%23.04%-14.85%27.25%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, TROIX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции TROIX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.75% против 6.20% соответственно.

TROIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.47%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.17%
1 год
23.20%
3 года*
13.82%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.75%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с TROIX:
TROIX с TSNIXTROIX с VXUSTROIX с VYMITROIX с EPDIXTROIX с FSGEXTROIX с FSOSXTROIX с GSIMX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий TROIX и FSKLX

TROIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

TROIX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TROIX
Ранг доходности на риск TROIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TROIX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TROIXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.09

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.09

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

7.33

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TROIX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TROIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TROIX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TROIXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между TROIX и FSKLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TROIX и FSKLX

Дивидендная доходность TROIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TROIX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I		2.16%2.15%2.60%2.32%2.54%1.88%1.66%2.14%3.44%1.95%2.54%2.11%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок TROIX и FSKLX

Максимальная просадка TROIX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TROIX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TROIXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-27.26%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.64%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-24.99%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-27.26%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.92%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-5.14%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.46%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TROIX и FSKLX

T. Rowe Price Overseas Stock Fund Class I (TROIX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что TROIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TROIXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.55%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

7.50%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

12.34%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.45%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

11.90%

+4.96%