PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRND returned 6.27%/yr vs 6.41%/yr for UJUN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности TRND и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-15.37%12.95%4.73%15.22%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%-8.86%5.09%7.15%6.80%

Correlation

The correlation between TRND and UJUN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.80

The correlation between TRND and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и UJUN

Секторы
TRND
UJUN

Технологии

30.6%
36.2%

Промышленность

13.4%
8.1%

Финансовые услуги

13.2%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Здравоохранение

7.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Технологии

TRND
30.6%
UJUN
36.2%

Промышленность

TRND
13.4%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
UJUN
11.9%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
UJUN
10.9%

Здравоохранение

TRND
7.4%
UJUN
8.4%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
UJUN
4.9%

Энергетика

TRND
3.8%
UJUN
3.5%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
UJUN
1.8%

Недвижимость

TRND
2.7%
UJUN
1.9%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

TRND vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.58

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.94

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.79

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

23.27

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.58

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TRND и UJUN

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-13.73%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-2.84%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-11.24%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-11.96%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.15%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-2.06%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.46%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и UJUN

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

0.43%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

3.25%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

4.20%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

8.32%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

8.77%

+2.41%

Сравнение комиссий TRND и UJUN

TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и UJUN

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

TRND and UJUN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs UJUN's -13.73%.

On 5-year performance, UJUN leads with 6.41% vs 6.27% for TRND. On fees, TRND is cheaper at 0.77% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UJUN has performed better with a 6.41% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRND is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UJUN.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор