PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TRND tracks the Pacer Trendpilot Fund of Funds Index while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRND returned 11.99%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности TRND и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 10.26%, а THLV немного ниже – 10.12%.

TRND

1 день
0.09%
1 месяц
4.42%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.38%
1 год
21.50%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		10.26%6.03%11.97%16.48%-1.24%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between TRND and THLV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.76

The correlation between TRND and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRND и THLV

Секторы
TRND
THLV

Технологии

30.6%
15.7%

Промышленность

13.4%
13.5%

Финансовые услуги

13.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.1%

Здравоохранение

7.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.5%
13.7%

Энергетика

3.8%
17.5%

Сырьевые материалы

3.4%
12.2%

Недвижимость

2.7%
14.3%

Коммунальные услуги

2.3%
14.7%

Технологии

TRND
30.6%
THLV
15.7%

Промышленность

TRND
13.4%
THLV
13.5%

Финансовые услуги

TRND
13.2%
THLV
13.8%

Потребительский циклический сектор

TRND
10.0%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

TRND
7.7%
THLV
0.1%

Здравоохранение

TRND
7.4%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

TRND
5.5%
THLV
13.7%

Энергетика

TRND
3.8%
THLV
17.5%

Сырьевые материалы

TRND
3.4%
THLV
12.2%

Недвижимость

TRND
2.7%
THLV
14.3%

Коммунальные услуги

TRND
2.3%
THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

TRND vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.98

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.93

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

8.89

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.89

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TRND и THLV

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-13.15%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.66%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-13.15%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.42%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.19%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и THLV

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеют волатильность 3.48% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.42%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.49%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

9.84%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

11.73%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

11.73%

-0.55%

Сравнение комиссий TRND и THLV

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и THLV

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.10%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and THLV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRND has higher volatility (3.48%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, THLV leads with 12.88% vs 11.99% for TRND. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, THLV has performed better with a 12.88% return vs 11.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.61% for THLV.

TRND tracks Pacer Trendpilot Fund of Funds Index, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Pacer and THOR. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор