PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRND с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, TRND returned 9.89%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRND charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности TRND и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

TRND

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.29%
6 месяцев
5.91%
С начала года
8.70%
1 год
17.41%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.86%
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и SELV

2026 (YTD)2025202420232022
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.70%6.03%11.97%16.48%-4.38%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%6.58%-0.61%

Correlation

The correlation between TRND and SELV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.58

Over the past year, the correlation between TRND and SELV has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRND и SELV

Секторы
TRND
SELV

Технологии

34.1%
21.4%

Промышленность

12.8%
7.5%

Финансовые услуги

12.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.8%

Здравоохранение

7.2%
17.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.3%

Энергетика

3.4%
4.3%

Сырьевые материалы

3.3%
2.8%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.6%

Технологии

TRND
34.1%
SELV
21.4%

Промышленность

TRND
12.8%
SELV
7.5%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
SELV
4.8%

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
SELV
4.9%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
SELV
15.8%

Здравоохранение

TRND
7.2%
SELV
17.0%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
SELV
12.3%

Энергетика

TRND
3.4%
SELV
4.3%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
SELV
2.8%

Недвижимость

TRND
2.5%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
SELV
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

TRND vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDSELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.18

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.74

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.89

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

5.03

+3.79

TRND vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и SELV

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDSELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-13.73%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-5.92%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-8.94%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.37%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и SELV

Текущая волатильность для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) составляет 3.70%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что TRND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDSELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.60%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.67%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

9.53%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

11.95%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

11.95%

-0.68%

Сравнение комиссий TRND и SELV

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и SELV

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.13%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and SELV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to TRND (3.70%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, SELV leads with 11.58% vs 9.89% for TRND. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TRND has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SELV has performed better with a 11.58% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.70% for SELV.

They also come from different issuers: Pacer and SEI. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.15% for SELV.

TRND currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор