PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRND с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRND с QMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

TRND и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TRND и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRND и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.15%6.03%11.97%16.48%-15.37%9.50%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.66%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.

TRND

1 день
-0.11%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.64%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
2.66%
6 месяцев
5.02%
1 год
18.46%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий TRND и QMAR

TRND берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Доходность на риск

TRND vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRNDQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.40

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.23

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.09

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

14.47

-12.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRND vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRNDQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.25

Корреляция

Корреляция между TRND и QMAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и QMAR

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.35%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRND и QMAR

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

TRNDQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-19.83%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.01%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-19.83%

+3.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-0.12%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-3.39%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.33%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и QMAR

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TRND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRNDQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.52%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

4.64%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

13.26%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.53%

14.04%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

14.02%

-2.89%