PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRND с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRND с AVIE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past 3 years, TRND returned 9.44%/yr vs 13.28%/yr for AVIE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TRND charges 0.77%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности TRND и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRND показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 17.32%.

TRND

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
5.26%
С начала года
8.04%
1 год
16.06%
3 года*
9.44%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—

AVIE

1 день
0.55%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
13.40%
С начала года
17.32%
1 год
27.74%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRND и AVIE

2026 (YTD)2025202420232022
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		8.04%6.03%11.97%16.48%-0.12%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		17.32%11.37%6.17%4.19%15.20%

Correlation

The correlation between TRND and AVIE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

0.49

Over the past year, the correlation between TRND and AVIE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TRND и AVIE

Секторы
TRND
AVIE

Технологии

34.1%
0.1%

Промышленность

12.8%
1.3%

Финансовые услуги

12.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.5%

-

Здравоохранение

7.2%
26.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
17.1%

Энергетика

3.4%
30.0%

Сырьевые материалы

3.3%
9.8%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.0%

Технологии

TRND
34.1%
AVIE
0.1%

Промышленность

TRND
12.8%
AVIE
1.3%

Финансовые услуги

TRND
12.4%
AVIE
15.0%

Потребительский циклический сектор

TRND
9.8%
AVIE
0.0%

Коммуникационные услуги

TRND
7.5%
AVIE

-

Здравоохранение

TRND
7.2%
AVIE
26.3%

Потребительский защитный сектор

TRND
4.9%
AVIE
17.1%

Энергетика

TRND
3.4%
AVIE
30.0%

Сырьевые материалы

TRND
3.3%
AVIE
9.8%

Недвижимость

TRND
2.5%
AVIE
0.1%

Коммунальные услуги

TRND
2.1%
AVIE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с PTNQTRND с AORTRND с ISTB
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

TRND vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRND c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRNDAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.75

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
4.01

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.61

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

17.71

-9.60

TRND vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRND на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRND и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRND и AVIE

Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRNDAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-12.39%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-4.97%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.56%

-12.39%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-2.96%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.57%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TRND и AVIE

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеют волатильность 3.71% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRNDAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

7.50%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.15%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

12.90%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

12.90%

-1.63%

Сравнение комиссий TRND и AVIE

TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRND и AVIE

Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVIE в 1.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.41%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.15%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Часто задаваемые вопросы

TRND and AVIE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.74%) compared to TRND (3.71%). In terms of maximum drawdown, TRND dropped -17.88% vs AVIE's -12.39%.

On 3-year performance, AVIE leads with 13.28% vs 9.44% for TRND. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIE has performed better with a 13.28% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.

TRND has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.41% for AVIE.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRND и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор