Сравнение TRND с AAUS
TRND (Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TRND is passively managed, while AAUS is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRND charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности TRND и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRND показывает доходность 10.26%, а AAUS немного ниже – 9.99%.
TRND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRND и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 10.26% | 6.08% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
Correlation
The correlation between TRND and AAUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRND vs. AAUS — Ранг доходности на риск
TRND
AAUS
Сравнение TRND c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRND | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRND | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.95 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок TRND и AAUS
Максимальная просадка TRND за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRND и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRND | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -9.13% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.27% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -1.31% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRND и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRND | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 12.43% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 12.43% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 12.43% | -1.25% |
Сравнение комиссий TRND и AAUS
TRND берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AAUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRND и AAUS
Дивидендная доходность TRND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AAUS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRND Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF | 2.10% | 2.32% | 2.31% | 2.51% | 1.76% | 0.93% | 0.60% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TRND and AAUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for TRND.
TRND has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.33% for AAUS.
They also come from different issuers: Pacer and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.77% for TRND and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для TRND и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор