PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и VLIFX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%14.50%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с GTSGXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий TRMSX и VLIFX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.27

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.28

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.41

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

-1.33

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.27

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRMSX и VLIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и VLIFX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и VLIFX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-61.48%

+24.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.81%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-13.02%

+6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-15.68%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

3.67%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и VLIFX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.57%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.86%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

17.00%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

16.81%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

17.81%

+5.35%