PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRMSX с PREIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRMSX (T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund) and PREIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund) are both mutual funds - TRMSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PREIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, TRMSX returned 7.59%/yr vs 14.08%/yr for PREIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TRMSX charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for PREIX.

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRMSX показывает доходность 11.32%, а PREIX немного выше – 11.61%.

TRMSX

1 день
1.07%
1 месяц
6.18%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.24%
1 год
23.53%
3 года*
20.85%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

PREIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.78%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.74%
3 года*
22.53%
5 лет*
14.08%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRMSX и PREIX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		11.32%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		11.61%17.66%24.78%26.07%-18.27%16.80%

Correlation

The correlation between TRMSX and PREIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.83

The correlation between TRMSX and PREIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с RPMGXTRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с BQMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Доходность на риск

TRMSX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXPREIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.50

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.40

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.32

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.47

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа PREIX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.50

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и PREIX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и PREIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRMSXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-55.32%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-8.93%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-18.78%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.34%

-24.60%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-8.73%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.91%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и PREIX

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRMSXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.83%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

8.98%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

11.87%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

17.00%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

18.11%

+4.83%

Сравнение комиссий TRMSX и PREIX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PREIX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и PREIX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PREIX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		2.10%2.32%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		5.83%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRMSX and PREIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMSX has higher volatility (4.33%) compared to PREIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TRMSX dropped -37.34% vs PREIX's -55.32%.

PREIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRMSX и PREIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор