PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRMSX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRMSX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

TRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRMSX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRMSX и NEEGX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		-2.45%12.61%19.98%29.90%-28.56%7.68%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%25.98%

Доходность по периодам

С начала года, TRMSX показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%.

TRMSX

1 день
3.41%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.15%
1 год
18.13%
3 года*
16.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с TRMSX:
TRMSX с TRMCXTRMSX с SWMCXTRMSX с RPMGXTRMSX с FSMDXTRMSX с BQMGXTRMSX с BARAXTRMSX с BFGIX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий TRMSX и NEEGX

TRMSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRMSX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMSX
Ранг доходности на риск TRMSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRMSX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRMSXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.56

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.16

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

3.25

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

10.67

-10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRMSX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRMSX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMSX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRMSXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.29

Корреляция

Корреляция между TRMSX и NEEGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMSX и NEEGX

Дивидендная доходность TRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRMSX
T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund		6.65%6.49%1.98%0.86%1.92%4.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TRMSX и NEEGX

Максимальная просадка TRMSX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMSX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRMSXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.34%

-53.60%

+16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-15.15%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.54%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-10.95%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.61%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRMSX и NEEGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Index Fund (TRMSX) составляет 6.71%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что TRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRMSXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

11.31%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

20.91%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

32.23%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

28.04%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.01%

-1.85%