Сравнение TRMIX с GTTMX
TRMIX (T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, TRMIX returned 11.17%/yr vs 12.32%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRMIX charges 0.71%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.
Доходность
Сравнение доходности TRMIX и GTTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMIX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у GTTMX с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции TRMIX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 11.17% против 12.32% соответственно.
TRMIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.17%
GTTMX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 13.57%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение доходности по годам TRMIX и GTTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMIX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I | 15.87% | 6.31% | 16.40% | 19.14% | -4.00% | 24.66% | 6.99% | 19.72% | -10.54% | 11.73% |
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 13.57% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
Correlation
The correlation between TRMIX and GTTMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between TRMIX and GTTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMIX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск
TRMIX
GTTMX
Сравнение TRMIX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMIX | GTTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.63 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 15.57 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMIX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.03 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TRMIX и GTTMX
Максимальная просадка TRMIX за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMIX и GTTMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMIX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -56.24% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -6.51% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.67% | -20.62% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -24.12% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -44.59% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -10.24% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.92% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMIX и GTTMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I (TRMIX) составляет 3.50%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TRMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMIX | GTTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.92% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.82% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.83% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.32% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.49% | -0.80% |
Сравнение комиссий TRMIX и GTTMX
TRMIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMIX и GTTMX
Дивидендная доходность TRMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности GTTMX в 16.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 16.60% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
TRMIX T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund Class I | 4.87% | 5.64% | 14.38% | 7.86% | 14.24% | 9.34% | 1.15% | 4.40% | 12.30% | 6.71% | 6.92% | 11.43% |
Часто задаваемые вопросы
TRMIX and GTTMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GTTMX has higher volatility (3.92%) compared to TRMIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, TRMIX dropped -39.39% vs GTTMX's -56.24%.
GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMIX и GTTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор