PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и PRDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.27%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%30.44%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.27%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

PRDGX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.21%
1 год
11.19%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.55%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с HFCVXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с FLCOX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий TRLUX и PRDGX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.

TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

TRLUX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.78

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.19

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

4.97

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.65

+0.23

Корреляция

Корреляция между TRLUX и PRDGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и PRDGX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности PRDGX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.12%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и PRDGX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-49.79%

+31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.14%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.31%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.23%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.44%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.39%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и PRDGX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TRLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.06%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.60%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.06%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.07%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.87%

+0.23%