PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%26.04%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий TRLUX и FGINX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Доходность на риск

TRLUX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.84

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.47

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.55

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

10.90

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.84

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.01

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.53

+0.35

Корреляция

Корреляция между TRLUX и FGINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и FGINX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и FGINX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-54.80%

+36.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.56%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-16.21%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-5.46%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-9.74%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.70%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и FGINX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 4.35% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.01%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.22%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.04%

-0.94%