PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLUX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLUX с FBLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).

TRLUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 мая 2020 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLUX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLUX и FBLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		2.19%11.66%11.14%9.51%-5.25%21.12%36.65%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		0.05%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%33.11%

Доходность по периодам

С начала года, TRLUX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%.

TRLUX

1 день
1.88%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.19%
6 месяцев
6.36%
1 год
10.42%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.05%
6 месяцев
5.21%
1 год
15.19%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.26%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с TRLUX:
TRLUX с DFFVXTRLUX с PREIXTRLUX с ACTIXTRLUX с RIDAXTRLUX с TRBCXTRLUX с HFCVXTRLUX с PRWAX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с NOIEXFBLEX с QRVLXFBLEX с FDETXFBLEX с VDIGXFBLEX с VEIPX

Сравнение комиссий TRLUX и FBLEX

TRLUX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLUX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLUX
Ранг доходности на риск TRLUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLUX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLUX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLUX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLUX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLUX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLUXFBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.00

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.39

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

6.40

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLUX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLUX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FBLEX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLUX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLUXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.70

+0.18

Корреляция

Корреляция между TRLUX и FBLEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLUX и FBLEX

Дивидендная доходность TRLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности FBLEX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLUX
T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class		12.46%12.74%8.27%8.22%19.09%3.04%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		11.10%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%

Просадки

Сравнение просадок TRLUX и FBLEX

Максимальная просадка TRLUX за все время составила -18.06%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLUX и FBLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLUXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.06%

-39.73%

+21.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-11.55%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.00%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.93%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.86%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.51%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLUX и FBLEX

T. Rowe Price Large Cap Value Fund Investor Class (TRLUX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.35% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLUXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.05%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.24%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

14.81%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.40%

-1.30%