PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с TVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRLIX имеют среднегодовую доходность 10.65%, а акции TVIIX немного впереди с 11.18%.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX

Сравнение комиссий TRLIX и TVIIX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.26

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.83

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

7.45

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.59

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.62

-0.14

Корреляция

Корреляция между TRLIX и TVIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и TVIIX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности TVIIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и TVIIX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-32.04%

-29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-10.98%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-25.56%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

-32.04%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.56%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-4.64%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) составляет 4.38%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.70%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.15%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

15.74%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.78%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.90%

+2.16%