PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLIX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLIX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLIX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLIX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		1.51%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TRLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.67%
1 год
16.26%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.37%
10 лет*
10.65%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с FSKAXTRLIX с TISPXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с FSELX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TRLIX и TOWFX

TRLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Доходность на риск

TRLIX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLIX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLIXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.86

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.57

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.93

12.63

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLIX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLIX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLIXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.01

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.02

+0.46

Корреляция

Корреляция между TRLIX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLIX и TOWFX

Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		8.69%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRLIX и TOWFX

Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLIXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-96.18%

+34.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.39%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-96.18%

+76.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-94.87%

+89.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-21.08%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.81%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLIX и TOWFX

TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что TRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLIXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.22%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

6.79%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.04%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

1,084.26%

-1,069.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

971.22%

-953.16%