Сравнение TRLIX с FBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX).
TRLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FBLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRLIX и FBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRLIX и FBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 1.51% | 17.44% | 14.79% | 14.35% | -7.03% | 27.10% | 3.59% | 28.83% | -14.29% | 10.89% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 0.05% | 17.06% | 18.04% | 15.60% | -4.82% | 26.83% | 4.34% | 25.57% | -9.04% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TRLIX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TRLIX уступали акциям FBLEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 11.35% соответственно.
TRLIX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.65%
FBLEX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRLIX и FBLEX
TRLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.
Доходность на риск
TRLIX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск
TRLIX
FBLEX
Сравнение TRLIX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRLIX | FBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 6.40 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TRLIX и FBLEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRLIX и FBLEX
Дивидендная доходность TRLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности FBLEX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLIX TIAA-CREF Large Cap Value Fund | 8.69% | 8.82% | 4.01% | 8.58% | 6.13% | 9.19% | 1.89% | 2.08% | 12.82% | 5.19% | 4.29% | 1.11% |
FBLEX Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund | 11.10% | 9.95% | 12.63% | 5.05% | 12.66% | 14.51% | 3.85% | 5.65% | 10.97% | 7.09% | 2.47% | 13.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRLIX и FBLEX
Максимальная просадка TRLIX за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLIX и FBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.94% | -39.73% | -22.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.55% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -19.00% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | -39.73% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.93% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.86% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.51% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRLIX и FBLEX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRLIX | FBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.24% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.05% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 15.24% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.81% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.40% | +0.66% |