PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRLAX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRLAX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TRLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 мая 2017 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLAX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLAX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		-0.89%10.92%8.74%12.89%-16.59%10.45%13.48%19.08%-4.95%5.22%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, TRLAX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

TRLAX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.68%
1 год
9.93%
3 года*
8.87%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TRLAX:
TRLAX с TRRHXTRLAX с PRHSXTRLAX с ntsxTRLAX с VWELXTRLAX с QQQMTRLAX с NDARXTRLAX с swan
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий TRLAX и FRAMX

TRLAX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund

Доходность на риск

TRLAX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRLAX
Ранг доходности на риск TRLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLAX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRLAXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.64

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.30

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.22

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

8.81

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLAX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLAX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRLAXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между TRLAX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLAX и FRAMX

Дивидендная доходность TRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRLAX
T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund		9.10%8.08%8.38%6.52%7.29%7.77%7.93%5.80%7.83%2.84%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TRLAX и FRAMX

Максимальная просадка TRLAX за все время составила -23.82%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLAX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRLAXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.82%

-33.94%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-3.45%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-16.31%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.47%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.86%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.87%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLAX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund (TRLAX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRLAXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

2.95%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.05%

4.64%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

5.22%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.77%

4.48%

+5.29%