Сравнение TRIS.L с VDTY.L
TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRIS.L returned 4.36%/yr vs 0.72%/yr for VDTY.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIS.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности TRIS.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TRIS.L торгуется в GBp, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TRIS.L показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VDTY.L с доходностью 0.17%.
TRIS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам TRIS.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.60% | -2.79% | 6.84% | -0.75% | 12.57% | 1.25% | -3.44% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.17% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 1.78% |
Correlation
The correlation between TRIS.L and VDTY.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between TRIS.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIS.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
TRIS.L
VDTY.L
Сравнение TRIS.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIS.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 1.93 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIS.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.13 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TRIS.L и VDTY.L
Максимальная просадка TRIS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIS.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIS.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -22.88% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -5.74% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -8.56% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.37% | -16.81% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -17.56% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.81% | -12.78% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.31% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIS.L и VDTY.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TRIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIS.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 1.88% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.13% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.45% | 6.50% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 9.00% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 10.19% | -1.39% |
Сравнение комиссий TRIS.L и VDTY.L
TRIS.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIS.L и VDTY.L
Дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
TRIS.L and VDTY.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRIS.L.
TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRIS.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для TRIS.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор