Сравнение TRIRX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -9.84% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции NELIX по среднегодовой доходности: 16.25% против 9.35% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.45%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 16.25%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и NELIX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
TRIRX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
TRIRX
NELIX
Сравнение TRIRX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.55 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.47 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 6.44 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и NELIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и NELIX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.60% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и NELIX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -28.72% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -8.92% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -19.30% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -28.72% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -4.12% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -4.75% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.03% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и NELIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.17% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 7.61% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 13.67% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 12.71% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 13.73% | +7.32% |