Сравнение TRIRX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
TRIRX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIRX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIRX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | -13.10% | 18.13% | 32.98% | 42.30% | -29.41% | 27.32% | 38.06% | 35.98% | -1.91% | 28.50% |
IOLZX ICON Equity Fund | -1.68% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIRX показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TRIRX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 15.83% против 11.75% соответственно.
TRIRX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 19.35%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 15.83%
IOLZX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRIRX и IOLZX
TRIRX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
TRIRX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
TRIRX
IOLZX
Сравнение TRIRX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIRX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.09 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 3.61 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TRIRX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIRX и IOLZX
Дивидендная доходность TRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIRX Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class | 4.78% | 4.15% | 3.00% | 1.67% | 10.58% | 8.44% | 1.69% | 2.13% | 3.69% | 0.68% | 1.09% | 1.31% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.87% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIRX и IOLZX
Максимальная просадка TRIRX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIRX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.49% | -56.03% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.32% | -15.69% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.82% | -27.77% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -41.04% | +8.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -13.74% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -12.72% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIRX и IOLZX
Текущая волатильность для Nuveen Large Cap Growth Index Fund Retirement Class (TRIRX) составляет 5.34%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TRIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIRX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.73% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 14.09% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.57% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.32% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 22.25% | -1.23% |