Сравнение TRILX с RPFCX
TRILX (TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund) and RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TRILX returned 6.15%/yr vs 10.59%/yr for RPFCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRILX charges 0.10%/yr vs 1.00%/yr for RPFCX.
Доходность
Сравнение доходности TRILX и RPFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у RPFCX с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции TRILX уступали акциям RPFCX по среднегодовой доходности: 6.15% против 10.59% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 4.53%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- 6.37%
RPFCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.86%
- 6 месяцев
- 10.44%
- С начала года
- 12.91%
- 1 год
- 24.92%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRILX и RPFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 4.53% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 12.91% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
Correlation
The correlation between TRILX and RPFCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.80 |
The correlation between TRILX and RPFCX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRILX vs. RPFCX — Ранг доходности на риск
TRILX
RPFCX
Сравнение TRILX c RPFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRILX | RPFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.85 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 15.24 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRILX и RPFCX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки RPFCX в -56.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и RPFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRILX | RPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -56.39% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -6.76% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.30% | -14.82% | +8.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -25.63% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -30.72% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.17% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -7.40% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.71% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и RPFCX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) имеют волатильность 1.74% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRILX | RPFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.75% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.76% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 9.02% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 14.04% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 14.75% | -7.48% |
Сравнение комиссий TRILX и RPFCX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RPFCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и RPFCX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности RPFCX в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 5.73% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.12% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
TRILX and RPFCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPFCX has higher volatility (1.75%) compared to TRILX (1.74%). In terms of maximum drawdown, TRILX dropped -18.55% vs RPFCX's -56.39%.
RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRILX и RPFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор