Сравнение TRILX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
TRILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TRILX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRILX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | -1.15% | 12.94% | 7.85% | 11.89% | -13.47% | 7.13% | 12.05% | 15.39% | -2.66% | 9.13% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TRILX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TRILX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 5.89% против 5.50% соответственно.
TRILX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- 5.89%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRILX и NWQIX
TRILX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
TRILX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
TRILX
NWQIX
Сравнение TRILX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRILX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.72 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.59 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.30 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 13.39 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRILX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.69 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TRILX и NWQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRILX и NWQIX
Дивидендная доходность TRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILX TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund | 3.03% | 3.49% | 5.25% | 2.61% | 3.50% | 4.07% | 2.15% | 2.39% | 2.96% | 0.90% | 2.12% | 0.95% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок TRILX и NWQIX
Максимальная просадка TRILX за все время составила -18.55%, что меньше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRILX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRILX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -23.89% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.30% | -3.75% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.55% | -17.75% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.55% | -23.89% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -1.82% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.03% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.92% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRILX и NWQIX
TIAA-CREF Lifecycle Index Retirement Income Fund (TRILX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что TRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRILX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 2.98% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 4.54% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 5.66% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.21% | 6.32% | +0.89% |