PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-3.61%16.97%26.41%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -3.61%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PRCOX

1 день
0.82%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.87%
1 год
17.18%
3 года*
19.60%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий TRIKX и PRCOX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.52

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

7.31

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.55

+0.69

Корреляция

Корреляция между TRIKX и PRCOX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и PRCOX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PRCOX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.78%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и PRCOX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-53.96%

+38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-9.32%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-5.80%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-9.22%

+7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и PRCOX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.87% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.66%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.39%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.36%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.32%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

18.33%

-4.84%