PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FRHMX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FHRDXFRHMX с FNGLXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий TRIKX и FRHMX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRIKX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.45

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.38

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.46

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRHMX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.73

+0.51

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FRHMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FRHMX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM2025202420232022202120202019
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FRHMX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.96%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.42%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.45%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.58%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.86%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FRHMX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.13%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

2.94%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

4.63%

+11.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.23%

+8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

5.14%

+8.35%