PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий TRIKX и FRAMX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Доходность на риск

TRIKX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.64

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.30

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.22

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

8.81

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FRAMX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.50

+0.74

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FRAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FRAMX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FRAMX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-33.94%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.45%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.47%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.86%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.87%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FRAMX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.14%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

2.95%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

4.64%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.22%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

4.48%

+9.01%