PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий TRIKX и FFFCX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Доходность на риск

TRIKX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.73

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.41

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.45

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FFFCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.67

+0.57

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FFFCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FFFCX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FFFCX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-36.88%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-4.00%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.82%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-4.60%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.01%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FFFCX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.59%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

3.56%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

5.56%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

6.33%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

6.28%

+7.21%