PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FYTKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FYTKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FYTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FYTKX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.91%18.71%14.23%7.04%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		0.49%10.61%4.60%4.57%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.

TRIKX

1 день
2.73%
1 месяц
-6.29%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.62%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYTKX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.21%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.73%
1 год
8.37%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с TRBCXTRIKX с PREIX
Часто сравнивают с FYTKX:
FYTKX с FNSHXFYTKX с FAGIXFYTKX с SPHDFYTKX с ^GSPCFYTKX с PDDDXFYTKX с AAAMXFYTKX с FHNDX

Сравнение комиссий TRIKX и FYTKX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FYTKX в 0.37%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6

Доходность на риск

TRIKX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FYTKX
Ранг доходности на риск FYTKX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYTKX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYTKX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYTKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFYTKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.80

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.51

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.39

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

9.88

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FYTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FYTKX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FYTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFYTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.80

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.86

+0.38

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FYTKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FYTKX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FYTKX в 3.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.99%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYTKX
Fidelity Freedom Income Fund Class K6		3.48%3.53%3.38%3.13%6.05%6.26%4.48%3.80%5.33%2.65%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FYTKX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, примерно равная максимальной просадке FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FYTKX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFYTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-15.80%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-3.67%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-2.55%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.92%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

0.89%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FYTKX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что TRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFYTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

2.43%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

3.27%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

4.85%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

5.26%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

4.73%

+8.76%