PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIKX с FCQTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

TRIKX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P Target Date 2045. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIKX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		-0.04%18.71%14.23%7.04%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-2.38%20.74%15.64%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, TRIKX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -2.38%.

TRIKX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCQTX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.02%
1 год
18.96%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с VTTRIKX с FSPSXTRIKX с TRLGXTRIKX с FFGZXTRIKX с FYTKXTRIKX с TRBCX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий TRIKX и FCQTX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

TRIKX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.90

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.98

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

8.34

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.99

+0.28

Корреляция

Корреляция между TRIKX и FCQTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FCQTX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности FCQTX в 4.78%

TTM202520242023202220212020
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.96%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.78%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FCQTX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIKXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-27.34%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.83%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.41%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-6.02%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FCQTX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 5.70% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIKXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.51%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

9.49%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.39%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

14.63%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

15.09%

-1.60%