PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIKX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRIKX с FCQTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRIKX (T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, TRIKX returned 24.59% vs 25.40% for FCQTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TRIKX charges 0.43%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности TRIKX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRIKX показывает доходность 10.70%, а FCQTX немного ниже – 10.51%.

TRIKX

1 день
-0.71%
1 месяц
2.96%
С начала года
10.70%
6 месяцев
11.15%
1 год
24.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.12%
1 год
25.40%
3 года*
19.59%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRIKX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		10.70%18.71%14.23%7.04%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		10.51%20.74%15.64%7.39%

Correlation

The correlation between TRIKX and FCQTX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between TRIKX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с TRIKX:
TRIKX с VOOTRIKX с TRBCXTRIKX с TBCIXTRIKX с TRLGXTRIKX с VTTRIKX с PREIXTRIKX с FSPSX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

TRIKX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIKX
Ранг доходности на риск TRIKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIKX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIKX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIKXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.16

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
3.03

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.64

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

12.00

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIKX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIKX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIKX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIKXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.12

+0.42

Просадки

Сравнение просадок TRIKX и FCQTX

Максимальная просадка TRIKX за все время составила -15.16%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIKX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRIKXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.16%

-27.34%

+12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.83%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.58%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-5.88%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.16%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIKX и FCQTX

T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I (TRIKX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеют волатильность 3.49% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRIKXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.62%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.64%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

12.04%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.72%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.05%

-1.60%

Сравнение комиссий TRIKX и FCQTX

TRIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIKX и FCQTX

Дивидендная доходность TRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FCQTX в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.22%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%
TRIKX
T. Rowe Price Retirement 2045 Fund Class I		3.57%3.95%2.21%4.42%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TRIKX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (3.62%) compared to TRIKX (3.49%). In terms of maximum drawdown, TRIKX dropped -15.16% vs FCQTX's -27.34%.

FCQTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRIKX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор