PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.30% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий TRIGX и VYMI

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

TRIGX vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.13

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.82

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

12.68

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.13

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.29

Корреляция

Корреляция между TRIGX и VYMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и VYMI

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и VYMI

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-40.00%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.08%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-24.05%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-40.00%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-5.77%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-6.39%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.70%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и VYMI

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.40%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.90%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.90%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.75%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.89%

+0.04%