PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.15% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий TRIGX и PZRIX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.67

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.39

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

14.29

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.67

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между TRIGX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и PZRIX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и PZRIX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-43.53%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.68%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-30.85%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-43.53%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-5.20%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.00%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.45%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и PZRIX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.45%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.92%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

14.17%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.85%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.02%

-0.09%