PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.41% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRIGX и PRNHX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.61

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.04

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

0.99

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

3.66

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.61

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.06

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между TRIGX и PRNHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и PRNHX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и PRNHX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-70.96%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.70%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-48.37%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-48.37%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-23.90%

+14.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-18.39%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.71%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и PRNHX

Текущая волатильность для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) составляет 8.06%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

9.16%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

15.10%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

24.21%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

24.47%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

22.71%

-5.78%