PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRIGX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий TRIGX и PPYPX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.24

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.85

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.83

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

13.07

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.47

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между TRIGX и PPYPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и PPYPX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и PPYPX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-42.48%

-19.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-10.21%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-35.65%

+8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-42.48%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-4.08%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.28%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.43%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и PPYPX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

5.49%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.15%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.41%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.61%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.08%

-2.15%