PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с JFEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с JFEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. JFEAX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и JFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и JFEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		4.69%48.02%9.57%18.69%-5.60%16.26%-4.33%15.17%-18.87%21.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у JFEAX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям JFEAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 10.07% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

JFEAX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
13.24%
1 год
36.60%
3 года*
23.90%
5 лет*
14.63%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

JPMorgan Developed International Value Fund Class A

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с JFEAX:
JFEAX с FSPGXJFEAX с FFEMJFEAX с VOOJFEAX с FENIJFEAX с FSPTXJFEAX с HSBCJFEAX с VTV

Сравнение комиссий TRIGX и JFEAX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JFEAX в 1.00%.

JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. JFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JFEAX
Ранг доходности на риск JFEAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFEAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFEAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFEAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c JFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXJFEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.27

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.81

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.10

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

12.10

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. JFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFEAX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и JFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXJFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Корреляция

Корреляция между TRIGX и JFEAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и JFEAX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности JFEAX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
JFEAX
JPMorgan Developed International Value Fund Class A		2.64%2.76%4.26%4.94%3.68%4.79%2.75%3.96%4.12%2.14%5.75%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и JFEAX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, примерно равная максимальной просадке JFEAX в -62.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и JFEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXJFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-62.44%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.38%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-27.71%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-48.74%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-7.08%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-14.97%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.92%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и JFEAX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с JPMorgan Developed International Value Fund Class A (JFEAX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXJFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

7.16%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.59%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.33%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

16.13%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

18.01%

-1.08%