PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TRIGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 7.22% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий TRIGX и IVFIX

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

TRIGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

2.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.75

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.40

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

18.54

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRIGX и IVFIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и IVFIX

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и IVFIX

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-51.49%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.47%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-21.29%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-33.46%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-5.22%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-11.69%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.01%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и IVFIX

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

4.59%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

8.19%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

14.67%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

12.97%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.74%

+2.19%