PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%7.85%19.18%-8.45%12.77%1.63%20.89%-18.22%18.34%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.06%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.76% соответственно.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

IDMO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.97%
С начала года
1.06%
6 месяцев
6.02%
1 год
29.40%
3 года*
22.78%
5 лет*
14.31%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий TRIGX и IDMO

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

TRIGX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.54

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.14

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.48

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

9.91

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.54

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между TRIGX и IDMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и IDMO

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности IDMO в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.77%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и IDMO

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-39.38%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-12.31%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-27.07%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-31.34%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-7.05%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.85%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.08%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и IDMO

Текущая волатильность для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) составляет 8.06%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

8.97%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.71%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

19.23%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.67%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

17.90%

-0.97%