Сравнение TRIGX с FELAX
TRIGX (T.Rowe Price International Value Equity Fund) and FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) are both mutual funds - TRIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TRIGX returned 9.78%/yr vs 37.23%/yr for FELAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRIGX charges 0.89%/yr vs 1.01%/yr for FELAX.
Доходность
Сравнение доходности TRIGX и FELAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIGX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 84.79%. За последние 10 лет акции TRIGX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 9.78% против 37.23% соответственно.
TRIGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- 30.99%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 9.78%
FELAX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 82.64%
- 1 год
- 169.50%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 37.23%
Сравнение доходности по годам TRIGX и FELAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIGX T.Rowe Price International Value Equity Fund | 11.65% | 43.90% | 7.85% | 19.18% | -8.45% | 12.77% | 1.63% | 20.89% | -18.22% | 18.34% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 84.79% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
Correlation
The correlation between TRIGX and FELAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.60 |
The correlation between TRIGX and FELAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIGX vs. FELAX — Ранг доходности на риск
TRIGX
FELAX
Сравнение TRIGX c FELAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIGX | FELAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.72 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 12.18 | -9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 47.41 | -38.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIGX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 5.49 | -3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.47 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TRIGX и FELAX
Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что меньше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и FELAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIGX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.28% | -71.33% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -14.66% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -36.43% | +22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -46.15% | +18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -46.15% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | 0.00% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -21.88% | +9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.76% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIGX и FELAX
Текущая волатильность для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIGX | FELAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 11.89% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 25.31% | -12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 32.52% | -17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 38.34% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 34.69% | -17.66% |
Сравнение комиссий TRIGX и FELAX
TRIGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FELAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIGX и FELAX
Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности FELAX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.77% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
TRIGX T.Rowe Price International Value Equity Fund | 2.49% | 2.78% | 2.58% | 2.66% | 2.98% | 2.49% | 1.34% | 2.82% | 2.49% | 0.26% | 2.65% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
TRIGX and FELAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELAX has higher volatility (11.89%) compared to TRIGX (4.77%). In terms of maximum drawdown, TRIGX dropped -62.28% vs FELAX's -71.33%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIGX и FELAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор