PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIGX с CGGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIGX с CGGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE).

TRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 20 дек. 1998 г.. CGGE - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIGX и CGGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIGX и CGGE

2026 (YTD)20252024
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.14%43.90%0.86%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		-2.28%24.50%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TRIGX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у CGGE с доходностью -2.28%.

TRIGX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.57%
С начала года
2.14%
6 месяцев
8.44%
1 год
29.73%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.35%
10 лет*
9.11%

CGGE

1 день
1.34%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.11%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T.Rowe Price International Value Equity Fund

Capital Group Global Equity ETF

Часто сравнивают с TRIGX:
TRIGX с FTIEXTRIGX с GBPG.LTRIGX с CIVVXTRIGX с ARTKXTRIGX с FXAIXTRIGX с FDIVXTRIGX с SPY
Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с SMHCGGE с CGDGCGGE с DYNFCGGE с JGLOCGGE с CGGRCGGE с CGDV

Сравнение комиссий TRIGX и CGGE

TRIGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CGGE в 0.47%.

TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund
CGGE
Capital Group Global Equity ETF

Доходность на риск

TRIGX vs. CGGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIGX
Ранг доходности на риск TRIGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIGX c CGGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) и Capital Group Global Equity ETF (CGGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRIGXCGGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.15

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.69

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

1.81

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

7.59

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIGX vs. CGGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIGX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа CGGE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIGX и CGGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRIGXCGGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.53

Корреляция

Корреляция между TRIGX и CGGE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIGX и CGGE

Дивидендная доходность TRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CGGE в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIGX
T.Rowe Price International Value Equity Fund		2.72%2.78%2.58%2.66%2.98%2.49%1.34%2.82%2.49%0.26%2.65%2.07%
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.41%0.40%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIGX и CGGE

Максимальная просадка TRIGX за все время составила -62.28%, что больше максимальной просадки CGGE в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIGX и CGGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRIGXCGGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.28%

-14.44%

-47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-11.03%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-6.67%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-1.81%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.64%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIGX и CGGE

T.Rowe Price International Value Equity Fund (TRIGX) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Capital Group Global Equity ETF (CGGE) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TRIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRIGXCGGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

6.72%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

10.69%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

17.05%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

15.28%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.28%

+1.65%