Сравнение TRHYX с PRNHX
TRHYX (T. Rowe Price Institutional High Yield Fund) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - TRHYX is a High Yield Bonds fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRHYX returned 5.07%/yr vs 14.88%/yr for PRNHX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TRHYX charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и PRNHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции TRHYX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 5.07% против 14.88% соответственно.
TRHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 5.07%
PRNHX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- 17.58%
- С начала года
- 17.58%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам TRHYX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 1.28% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 17.58% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Correlation
The correlation between TRHYX and PRNHX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2002 г. | 0.34 |
The correlation between TRHYX and PRNHX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRHYX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TRHYX
PRNHX
Сравнение TRHYX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRHYX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.14 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 8.14 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и PRNHX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и PRNHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRHYX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -70.96% | +43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -13.12% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.77% | -26.65% | +22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -48.37% | +31.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -48.37% | +26.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -9.42% | +9.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -18.37% | +15.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 3.44% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) составляет 0.96%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRHYX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 9.21% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 17.36% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 21.10% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 24.85% | -19.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 22.91% | -17.45% |
Сравнение комиссий TRHYX и PRNHX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и PRNHX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности PRNHX в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 10.08% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.30% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
TRHYX and PRNHX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNHX has higher volatility (9.21%) compared to TRHYX (0.96%). In terms of maximum drawdown, TRHYX dropped -27.31% vs PRNHX's -70.96%.
TRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRHYX и PRNHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор