T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Institutional High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) показал доход в -0.82% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRHYX составила 5.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении TRHYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund: годовая альфа составляет 5.82%, бета — 0.09, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 04.06.2002.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.30%) было выше, чем в снижении (32.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TRHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TRHYX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional High Yield Fund составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.