PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US77958B2043

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

31 мая 2002 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TRHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund

Популярные сравнения:
TRHYX с TRBUX
Популярные сравнения:
TRHYX с TRBUX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) показал доход в 2.55% с начала года и 9.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRHYX составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TRHYX

С начала года

2.55%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

2.24%

1 год

9.29%

3 года

6.45%

5 лет

5.36%

10 лет

4.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%0.66%-1.10%0.05%1.55%2.55%
20240.03%-0.12%0.96%-0.99%1.28%1.04%1.62%1.50%1.15%-0.57%1.22%-0.43%6.85%
20234.21%-1.33%0.88%0.92%-1.01%1.95%1.48%0.32%-0.87%-1.57%4.84%3.60%13.99%
2022-2.55%-0.99%-0.84%-3.49%-0.38%-6.97%6.13%-2.20%-4.48%2.77%2.34%-0.45%-11.16%
20210.50%0.18%0.45%1.15%0.21%1.20%0.33%0.53%-0.01%-0.01%-1.02%2.13%5.75%
20200.02%-1.85%-12.00%5.14%4.42%0.32%4.38%0.90%-1.08%0.49%3.65%1.65%4.94%
20194.07%1.67%0.88%1.56%-0.50%2.08%0.71%0.74%0.43%0.37%0.47%1.62%14.96%
20180.59%-1.08%-0.63%0.60%-0.61%0.16%0.97%0.58%0.46%-1.31%-0.96%-1.86%-3.10%
20171.38%1.27%-0.04%1.12%0.81%0.07%1.24%0.04%0.71%0.57%-0.20%0.50%7.71%
2016-1.58%0.21%4.46%2.98%0.88%0.64%2.51%1.90%0.77%0.36%-0.17%2.04%15.92%
20150.43%2.51%-0.24%1.62%0.63%-1.41%-0.64%-2.50%-2.56%2.33%-1.71%-2.17%-3.84%
20140.84%2.07%0.33%0.64%1.04%1.03%-1.27%1.14%-2.03%0.78%-0.65%-1.49%2.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRHYX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRHYX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.41
  • За 5 лет: 1.01
  • За 10 лет: 0.81
  • За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.53$0.51$0.49$0.48$0.47$0.51$0.53$0.52$0.56$0.60$0.87

Дивидендный доход

6.80%6.71%6.47%6.67%5.47%5.32%5.73%6.48%5.74%6.27%7.33%9.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.53
2023$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2022$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.49
2021$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2019$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.53
2017$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.52
2016$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.07$0.56
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.08$0.60
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.30$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 158 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional High Yield Fund составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.31%6 июн. 2007 г.38515 дек. 2008 г.1583 авг. 2009 г.543
-22.15%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1584 нояб. 2020 г.181
-15.17%3 янв. 2022 г.18527 сент. 2022 г.30919 дек. 2023 г.494
-12.7%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.280
-10.57%2 июн. 2011 г.874 окт. 2011 г.7826 янв. 2012 г.165
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...