- ISIN
- US77958B2043
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 мая 2002 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRHYX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции TRHYX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRHYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,187.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) показал доход в 1.54% с начала года и 7.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRHYX составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность TRHYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRHYX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.45% | 0.00% | -0.70% | 1.72% | 0.33% | -0.25% | 1.54% | ||||||
| 2025 | 1.39% | 0.66% | -1.10% | 0.06% | 2.17% | 1.69% | 0.45% | 1.10% | 0.66% | 0.10% | 0.52% | 1.02% | 9.05% |
| 2024 | 0.03% | -0.11% | 0.39% | -0.99% | 1.28% | 0.52% | 1.62% | 1.50% | 1.15% | -0.56% | 1.22% | -0.43% | 5.70% |
| 2023 | 4.22% | -1.33% | 0.88% | 0.92% | -1.01% | 1.95% | 1.48% | -0.26% | -0.87% | -2.14% | 4.84% | 3.60% | 12.66% |
| 2022 | -2.55% | -0.99% | -0.84% | -3.49% | -0.38% | -7.43% | 5.58% | -2.19% | -5.03% | 2.78% | 2.34% | -0.45% | -12.56% |
| 2021 | 0.25% | 0.18% | 0.45% | 1.15% | 0.21% | 1.20% | 0.33% | 0.53% | -0.01% | -0.01% | -1.03% | 2.13% | 5.47% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund has an annualized alpha of 5.82%, beta of 0.09, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.40%) than losses (32.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.12 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.12 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.82%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 40.40%
- Участие в снижении
- 32.80%
Комиссия
Комиссия TRHYX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRHYX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.69 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 12.34 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.44 | $0.42 | $0.37 | $0.46 | $0.47 | $0.51 | $0.53 | $0.52 | $0.56 | $0.60 |
Дивидендный доход | 6.83% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.54 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.37 |
| 2021 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund показал максимальную просадку в 27.31%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Institutional High Yield Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.31%дек. 2008 г. | 1y 6mo | 7mo 22d | 2y 2moиюнь 2007 г. - авг. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -22.14%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 16d | 8mo 18dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.49%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 9mo | 2y 6moянв. 2022 г. - июль 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.69%февр. 2016 г. | 8mo 14d | 5mo 1d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -10.54%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 3mo 24d | 7mo 28dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| TRHYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -56.78% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -9.10% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.77% | -18.90% | +15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -25.43% | +8.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -33.92% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.97% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -10.72% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.97% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRHYX
Добавьте T. Rowe Price Institutional High Yield Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRHYX