Сравнение TRHYX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
TRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мая 2002 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRHYX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | -0.82% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции TRHYX превзошли акции TRBUX по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.34% соответственно.
TRHYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.33%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRHYX и TRBUX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
TRHYX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
TRHYX
TRBUX
Сравнение TRHYX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 4.39 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 13.90 | -11.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 5.56 | -4.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 22.36 | -19.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 68.15 | -57.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 4.39 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 2.55 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 2.21 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.94 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между TRHYX и TRBUX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и TRBUX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.34% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и TRBUX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRHYX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -4.15% | -23.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -0.39% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -2.68% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -4.15% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.39% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -0.22% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.13% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и TRBUX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRHYX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.20% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.32% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 2.06% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 1.70% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 1.52% | +3.96% |