Сравнение TRHYX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
TRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мая 2002 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | -0.82% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRHYX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции FHYSX немного впереди с 5.44%.
TRHYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.33%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRHYX и FHYSX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
TRHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
TRHYX
FHYSX
Сравнение TRHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.43 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.73 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 11.03 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.86 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TRHYX и FHYSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и FHYSX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.34% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и FHYSX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -21.45% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.50% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -16.93% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -21.45% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.77% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.61% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.62% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и FHYSX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.43% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.79% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.20% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 5.77% | -0.29% |