Сравнение TRHYX с FHYSX
TRHYX (T. Rowe Price Institutional High Yield Fund) and FHYSX (Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, TRHYX returned 5.16%/yr vs 5.27%/yr for FHYSX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRHYX charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FHYSX.
Доходность
Сравнение доходности TRHYX и FHYSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRHYX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью 1.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRHYX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции FHYSX немного впереди с 5.27%.
TRHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 5.16%
FHYSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.27%
Сравнение доходности по годам TRHYX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 1.54% | 9.05% | 5.70% | 12.66% | -12.56% | 5.47% | 4.92% | 14.95% | -3.10% | 7.71% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 1.19% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Correlation
The correlation between TRHYX and FHYSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TRHYX and FHYSX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRHYX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
TRHYX
FHYSX
Сравнение TRHYX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRHYX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.81 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 14.64 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок TRHYX и FHYSX
Максимальная просадка TRHYX за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRHYX и FHYSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -21.45% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -2.44% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.77% | -3.64% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -16.93% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.14% | -21.45% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.58% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.47% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRHYX и FHYSX
T. Rowe Price Institutional High Yield Fund (TRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что TRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRHYX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.90% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 3.40% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.24% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 5.77% | -0.28% |
Сравнение комиссий TRHYX и FHYSX
TRHYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRHYX и FHYSX
Дивидендная доходность TRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FHYSX в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 6.30% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
TRHYX T. Rowe Price Institutional High Yield Fund | 6.83% | 6.81% | 5.64% | 5.38% | 5.07% | 5.20% | 5.31% | 5.73% | 6.48% | 5.74% | 6.29% | 7.33% |
Часто задаваемые вопросы
TRHYX and FHYSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRHYX has higher volatility (1.02%) compared to FHYSX (0.90%). In terms of maximum drawdown, TRHYX dropped -27.31% vs FHYSX's -21.45%.
TRHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRHYX и FHYSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор