Сравнение TRGOX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и PJFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	-11.49%	17.31%	37.39%	46.03%	-35.36%	21.49%	42.90%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRGOX показывает доходность -11.49%, а PJFAX немного выше – -11.09%.

TRGOX

1 день: 3.95%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -11.49%

6 месяцев: -10.37%

1 год: 11.99%

3 года*: 22.22%

5 лет*: 9.16%

10 лет*: —

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с TRGOX:

TRGOX с TRLGX TRGOX с FSPGX TRGOX с VTI TRGOX с TGRW TRGOX с VFIAX TRGOX с PIOTX TRGOX с SWPPX

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Сравнение комиссий TRGOX и PJFAX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

TRGOX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

TRGOX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRGOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRGOX	PJFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	0.59	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.01	1.01	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.14	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.53	0.73	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.79	2.47	-0.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFAX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRGOX	PJFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	0.59	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.41	0.44	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.75	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.49	+0.21

Корреляция

Корреляция между TRGOX и PJFAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и PJFAX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности PJFAX в 15.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRGOX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class	15.51%	13.73%	9.85%	2.04%	3.89%	1.15%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и PJFAX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRGOX	PJFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.29%	-64.07%	+22.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.23%	-17.76%	-0.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.29%	-43.56%	+2.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-43.56%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.00%	-14.72%	-0.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.67%	-20.44%	+8.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.46%	5.25%	+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и PJFAX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) имеют волатильность 7.19% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRGOX	PJFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	6.98%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.50%	13.06%	-0.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.15%	22.44%	-0.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.41%	24.81%	-2.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.31%	23.97%	-1.66%

Сравнение TRGOX с PJFAX

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и PJFAX

Сравнение доходности по годам TRGOX и PJFAX

Доходность по периодам

TRGOX

PJFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRGOX и PJFAX

Доходность на риск

TRGOX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

TRGOX

PJFAX

Сравнение TRGOX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRGOX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и PJFAX

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и PJFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и PJFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)