PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%46.66%

Доходность по периодам

С начала года, TRGOX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий TRGOX и IOLZX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

TRGOX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.02

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.54

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

5.07

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.02

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Корреляция

Корреляция между TRGOX и IOLZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и IOLZX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.51%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и IOLZX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-56.03%

+14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-15.69%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-27.77%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.00%

-10.48%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.71%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

4.76%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и IOLZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) составляет 7.19%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.90%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

14.56%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

23.81%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

21.38%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.28%

+0.03%