PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGOX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRGOX с EFCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TRGOX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRGOX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-10.69%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%57.67%

Доходность по периодам

TRGOX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-10.69%
6 месяцев
-9.93%
1 год
12.11%
3 года*
22.58%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий TRGOX и EFCNX

TRGOX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

TRGOX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGOX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRGOXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

2.39

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

3.36

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.83

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.85

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

3.04

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRGOX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGOX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGOX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRGOXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

2.39

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.63

+0.07

Корреляция

Корреляция между TRGOX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGOX и EFCNX

Дивидендная доходность TRGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.37%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.37%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок TRGOX и EFCNX

Максимальная просадка TRGOX за все время составила -41.29%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGOX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRGOXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.29%

-38.34%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.23%

-7.95%

-10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.29%

-38.34%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

0.00%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-8.74%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

7.45%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGOX и EFCNX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TRGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRGOXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

0.00%

+7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

4.59%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

22.11%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.12%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.84%

-0.53%