Сравнение TRFM с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
TRFM и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и NXTG
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
TRFM vs. NXTG — Ранг доходности на риск
TRFM
NXTG
Сравнение TRFM c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.78 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.47 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.87 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 12.13 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.78 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и NXTG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и NXTG
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и NXTG
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -33.61% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -12.49% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.09% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -7.95% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.95% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и NXTG
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 7.61% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 13.28% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 19.90% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 17.42% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 18.64% | +8.41% |