PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. TRFK is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, TRFK returned 97.75% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и QQQG

2026 (YTD)20252024
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%12.24%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between TRFK and QQQG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.85

The correlation between TRFK and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и QQQG

Секторы
TRFK
QQQG

Технологии

91.8%
68.6%

Промышленность

8.3%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

12.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TRFK
91.8%
QQQG
68.6%

Промышленность

TRFK
8.3%
QQQG
2.6%

Сырьевые материалы

TRFK

-

QQQG

-

Коммуникационные услуги

TRFK

-

QQQG
10.2%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

QQQG
1.5%

Энергетика

TRFK

-

QQQG
1.4%

Финансовые услуги

TRFK

-

QQQG

-

Здравоохранение

TRFK

-

QQQG
12.1%

Недвижимость

TRFK

-

QQQG

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

TRFK vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
2.11

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.81

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.01

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

10.82

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

2.11

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.17

+0.37

Просадки

Сравнение просадок TRFK и QQQG

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-23.61%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-13.79%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.92%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.59%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

3.83%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и QQQG

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

5.39%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

16.05%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

19.67%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

23.40%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

23.40%

+5.54%

Сравнение комиссий TRFK и QQQG

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и QQQG

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and QQQG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to QQQG (5.39%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, TRFK leads with 97.75% vs 41.31% for QQQG. On fees, QQQG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QQQG has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 97.75% return vs 41.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

QQQG has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while QQQG is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.49% for QQQG.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор