Сравнение TRFK с HDV
TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 40.99%/yr vs 16.44%/yr for HDV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 18.49%.
TRFK
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -12.16%
- 6 месяцев
- 38.64%
- С начала года
- 41.31%
- 1 год
- 49.34%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам TRFK и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 41.31% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | -1.25% |
Correlation
The correlation between TRFK and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.19 |
The correlation between TRFK and HDV shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TRFK и HDV
Секторы
TRFK
HDV
Технологии
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
TRFK
HDV
Промышленность
TRFK
HDV
Сырьевые материалы
TRFK
HDV
Коммуникационные услуги
TRFK
HDV
Недвижимость
TRFK
HDV
-
Потребительский циклический сектор
TRFK
-
HDV
Потребительский защитный сектор
TRFK
-
HDV
Энергетика
TRFK
-
HDV
Финансовые услуги
TRFK
-
HDV
Здравоохранение
TRFK
-
HDV
Коммунальные услуги
TRFK
-
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRFK vs. HDV — Ранг доходности на риск
TRFK
HDV
Сравнение TRFK c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRFK | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.49 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 12.27 | -6.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRFK и HDV
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRFK | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -37.04% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -5.18% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.06% | -10.49% | -18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | 0.00% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -3.07% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 1.89% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и HDV
Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRFK | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.37% | 5.12% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 8.63% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.90% | 10.72% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 12.95% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 15.77% | +14.71% |
Сравнение комиссий TRFK и HDV
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и HDV
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRFK and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (17.37%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs HDV's -37.04%.
On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 16.44% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.01% for TRFK.
TRFK is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRFK и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор