PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFK с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFK с COWG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFK returned 52.66%/yr vs 24.56%/yr for COWG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRFK charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности TRFK и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFK показывает доходность 64.96%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.42%.

TRFK

1 день
-2.93%
1 месяц
24.68%
С начала года
64.96%
6 месяцев
57.34%
1 год
97.75%
3 года*
52.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFK и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		64.96%26.81%38.30%66.63%0.25%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between TRFK and COWG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.85

The correlation between TRFK and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFK и COWG

Секторы
TRFK
COWG

Технологии

91.8%
48.5%

Промышленность

8.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

TRFK
91.8%
COWG
48.5%

Промышленность

TRFK
8.3%
COWG
3.6%

Сырьевые материалы

TRFK

-

COWG
6.5%

Коммуникационные услуги

TRFK

-

COWG
5.2%

Потребительский циклический сектор

TRFK

-

COWG
3.2%

Потребительский защитный сектор

TRFK

-

COWG
2.0%

Энергетика

TRFK

-

COWG
8.4%

Финансовые услуги

TRFK

-

COWG

-

Здравоохранение

TRFK

-

COWG
21.0%

Недвижимость

TRFK

-

COWG

-

Коммунальные услуги

TRFK

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Доходность на риск

TRFK vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFK c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFKCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.53
0.82

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
1.22

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.15

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

1.22

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

3.57

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFK vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFK на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFK и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFKCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.82

+2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.18

+0.36

Просадки

Сравнение просадок TRFK и COWG

Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFKCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-23.60%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.56%

-10.79%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.06%

-23.60%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-0.07%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.28%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.13%

3.67%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFK и COWG

Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что TRFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFKCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

3.63%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

12.01%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.82%

15.94%

+11.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.09%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

19.09%

+9.85%

Сравнение комиссий TRFK и COWG

TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFK и COWG

Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности COWG в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%0.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TRFK and COWG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (10.70%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, TRFK dropped -29.06% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, TRFK leads with 52.66% vs 24.56% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 52.66% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.01% for TRFK.

TRFK is categorized as Technology Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.60% for TRFK and 0.49% for COWG.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFK и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор