Сравнение TRFK с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
TRFK и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFK и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFK и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | -0.86% | 26.81% | 38.30% | 13.68% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFK показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
TRFK
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 33.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFK и CHPS
TRFK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
TRFK vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TRFK
CHPS
Сравнение TRFK c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFK | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.68 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.21 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 5.78 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 20.15 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.68 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 1.02 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TRFK и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFK и CHPS
Дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRFK и CHPS
Максимальная просадка TRFK за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFK и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -39.44% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.56% | -17.50% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -10.07% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -9.63% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 5.02% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFK и CHPS
Текущая волатильность для Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) составляет 9.87%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что TRFK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFK | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 13.34% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 26.34% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 37.76% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.63% | 32.82% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 32.82% | -4.19% |